お使いの端末のアプリをアップデートしてください。
（自動的にアプリのアップデートをする様に設定している場合は、アプリのアップデートは必要ありません。）
Apple iPhoneのアプリの場合、右の設定ページから英語字幕付きを選べます。

英語字幕（クローズドキャプション）を表示するためには、最新のアプリをダウンロードしてください。

最新のアプリのバージョンは以下になります。

iOS:  2.5.1 (3)
tvOS:  1.0.7
Roku:  1.7
Version check:  Keep the focus on App and press * button on remote control. Also “Check for update”.
Android: 1.3.6 (36)
Chromecast:   
There are no version number displayed. Even in Google Home app (which controls chromecast) there is no version number shown. In Services under Video; Availability displays iOS 10.0+ devices and Android 6.0+ Tvs

PCのウェブブラウザーで視聴する場合には、英語字幕（クローズドキャプション）の機能はありません。